Distribución de Cauciones
El módulo presenta los saldos a cubrir de cauciones tomadoras para cada comitente. Luego, calcula una distribución automática de títulos y créditos a favor a partir de la información de garantía disponible en GARA y la información de tenencia disponible de títulos en Caja de Valores, previamente cargada para cada comitente.
El usuario podrá cargar una exportación de las tenencias desde el sistema AUNE o Visual Bolsa. Finalmente, el usuario podrá disparar una distribución automática de las cauciones en GARA con la información previamente calculada.
Para su funcionamiento el modulo dispone de una Tabla de Aforos con los aforos correspondientes a cada especie.
Tabla de Aforos
En la tabla se determinaran los % de aforos aplicables a cada especie y su admisión para caucion en pesos o dólares. La misma se provee precargada pero debera ser mantenida por el ALYC. Además, cuenta con la posibilidad de hacer una carga masiva de los datos.
Detalles sobre su funcionamiento
El proceso de calculo automatico de las distribuciones sigue los siguientes pasos:
- En primera lugar, se calcula el valor disponible aforado de cada especie para cada comitente, en base a los precios de cierre del dia anteriior y su aforo segun la tabla de aforos.
- Se agrupan las cauciones tomadoras para cada comitente.
- Se ordenan de mayor a menor monto futuro a cubrir. En el caso de las cauciones en dólares, se multiplica su monto por el tipo de cambio que utiliza BYMA.
- Se procede de manera iterativa, por comitente, a simular la distribucion de los activos disponibles, ordenando estos primero por su origen (se de prioridad a los activos que ya se encuentran en garantia disponible de GARA) y luego por su monto aforado.